Azul é uma abordagem ao medo de não saber sentir e da perda da capacidade de sentir, que conduz a personagem a não distinguir a realidade da ilusão/alucinação. Através da presença de poucos indícios humanos, o objectivo é colocar o espectador no papel da personagem principal de modo a que possa criar as suas próprias interpretações, de acordo com as sensações para que as imagens lhe remetem.